TDBLookupComboBox: Validar.

Validar un combo del tipo TDBLookupComboBox con las siguientes propiedades:

Style: cdDropDown
ArrowKeysTravers: True
AutoComplete: True

Es una configuración muy cómoda para el usuario, pero permite que deje el valor del combo en blanco o con un valor que no coincide con ningún elemento, por el motivo que sea (distracción o "a ver que pasa").
Nota: para combos con pocos elementos conviene utilizar el estilo (style) csDropDownList y deshabilitar la propiedad de autocompletado.
Volviendo al tema de inicio, la validación se realiza a través del evento OnExit:

procedure TFCRegCompras.cmbProvExit(Sender: TObject);
begin
  if cmbProv.KeyValue=Null then
  begin
    ShowMessage('Seleccione un proveedor.');
    cmbProv.SetFocus;
  end;
end;

Desde ya es muy conveniente antes de cargar y habilitar el combo, verificar que el dataset no esté vacío, si esto sucediese, el programa no se colgaría, pero una vez que el usuario entra al combo, no podría salir nunca porque KeyValue siempre sería Null y al utilizar SetFocus vuelve a entrar al combo. Es una validación muy útil pero deben tomarse ciertas precauciones. Por ejemplo, en un programa de registración de compras, donde otros combos y valores dependen del proveedor seleccionado, usando el evento OnChange del combo de proveedores, es fundamental tomar este tipo de medidas.

TDBLookupComboBox validar e impedir NULL.

Lo más simple es definir la propiedad Style en csDropDownList pero no siempre es lo que necesitamos. Por ejemplo cuando son muchos los registros que se cargan en el combo, le damos al usuario la posibilidad de que escriba las primeras letras y le traiga coincidencias, esto se logra estableciendo a True la propiedad AutoComplete. La contra es que el usuario puede abandonar el combo sin ninguna coincidencia, dejando el KeyValue (que es del tipo Variant) en Null. Esto a su vez lanzará un error si la validación la hacemos con números enteros, por ejemplo if combo.KeyValue<0 then...

Opción 1: no permitir que el usuario abandone el combo sin la correcta selección de un elemento.

Definir el evento OnExit.

procedure TFCProv.cmbLocalidadExit(Sender: TObject);
begin
  if cmbLocalidad.KeyValue=Null then
  begin
    ShowMessage('Seleccione una localidad.');
    cmbLocalidad.SetFocus;
  end;
end;

Opción 2: en algún caso en que se permite no seleccionar nada en el combo y debemos guardar 0 (cero) en la base de datos.

Por ejemplo, las actividades de 2 a 5 son opcionales y al crear el Form se les estable el valor de KeyValue en 0 para que no muestre nada. (La normalización y desnormalización de bases de datos está fuera del alcance de este ejemplo.).

if cmbActividad2.KeyValue=Null then
  DMProv.ZQProv.FieldByName('actividad2').AsInteger:=0
else
  DMProv.ZQProv.FieldByName('actividad2').AsInteger:=cmbActividad2.KeyValue;

Esta validación se hace al momento de guardar el registro y en todos los combos excepto el 1, si KeyValue es Null se guarda 0, caso contrario el valor de KeyValue.

TDBLookUpComboBox validar OnExit

Cuando damos al usuario la posibilidad del autocompletado en un ComboBox y no validamos, existe la posibilidad de que salte un error y es correcto, porque siempre hay que validar. Por ejemplo puede pasar esto:

O esto otro:

que de paso, no puede pasar en el combo de bancos, porque es del tipo lista y de manera predeterminada ya seleccionamos el primer elemento, ahí no hay que validar nada, el usuario no puede hacer de las suyas. Pues bien, en cualquiera de los dos casos, si presiona imprimir y no se valida, el programa mostrará un mensaje de error. En cambio con una simple validación, obligamos al usuario a seleccionar un ítem del combo, mediante el evento OnExit:

procedure TFRepCuentas.cmbCtaExit(Sender: TObject);
begin
   if cmbCta.ItemIndex=-1 then
   begin
     ShowMessage('Debe seleccionar una cuenta.');
     cmbCta.SetFocus;
   end;
end;   

Entonces si el usuario lo deja en blanco o escribe xx (no coincidiendo xx con ningún elemento del combo) le aparecerá el siguiente mensaje y le enviará el cursor nuevamente al combo y de ahí no sale hasta que seleccione un ítem.

Y tendrá que seleccionar una cuenta sí o sí o cerrar la ventana (lo cual también podríamos evitar si quisiéramos).