TDBLookUpComboBox validar OnExit

Cuando damos al usuario la posibilidad del autocompletado en un ComboBox y no validamos, existe la posibilidad de que salte un error y es correcto, porque siempre hay que validar. Por ejemplo puede pasar esto:

O esto otro:

que de paso, no puede pasar en el combo de bancos, porque es del tipo lista y de manera predeterminada ya seleccionamos el primer elemento, ahí no hay que validar nada, el usuario no puede hacer de las suyas. Pues bien, en cualquiera de los dos casos, si presiona imprimir y no se valida, el programa mostrará un mensaje de error. En cambio con una simple validación, obligamos al usuario a seleccionar un ítem del combo, mediante el evento OnExit:

procedure TFRepCuentas.cmbCtaExit(Sender: TObject);
begin
   if cmbCta.ItemIndex=-1 then
   begin
     ShowMessage('Debe seleccionar una cuenta.');
     cmbCta.SetFocus;
   end;
end;   

Entonces si el usuario lo deja en blanco o escribe xx (no coincidiendo xx con ningún elemento del combo) le aparecerá el siguiente mensaje y le enviará el cursor nuevamente al combo y de ahí no sale hasta que seleccione un ítem.

Y tendrá que seleccionar una cuenta sí o sí o cerrar la ventana (lo cual también podríamos evitar si quisiéramos).