DBGrid: seleccionar una columna

El componente DBGrid carece de una opción para marcar una columna de la forma en que lo hacemos con una fila con dgRowSelect, es decir, no tenemos la opción dgColSelect. Lo cual no significa que no podamos hacerlo, de hecho el código es bastante simple:

procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
  DBGrid1.Columns[Column.Index].Color := clHighlight;
  DBGrid1.Columns[column.Index].Title.Color := clHighlight;
end;

Basta con dos líneas de código para el evento TitleClick que nos envía parámetro Column del tipo TColumn, esto nos facilita todo, pues usamos la propiedad Index para saber sobre que columna (el itulo  de la columna) se hizo el click y le cambiamos el color tanto al título como a las celdas, según se desee.